 (Nadie ha votado) Loading ... |
 Enviar a un amigo
|
 Imprimir artículo
|
|---|
Sí sí, no me he equivocado en el título del post. Voy a demostrar como conseguir un 1000% anual, y sin magia.
Existen varias corrientes en torno al comportamiento de los precios en bolsa: Unos dicen que no se pueden predecir, otros que sí. Nos ponemos en el peor de los casos? La bolsa está loca, no se puede predecir…. pura aleatoriedad. Como si fuera los días que el jefe viene de mal humor baja, los días que viene de buen humor sube, nadie sabe con qué humor va a venir el jefe, hoy? Por lo menos con el mío…
Mucha gente dice que el gran secreto del trading es el money management (gestión monetaria). Ya hemos adelantado un poco en los últimos posts algunos conceptos sobre este tema tan interesante “El secreto para ganar en la bolsa: cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias“, “Perfecto stop loss: Operación perfecta“. Ambos post van al fin y al cabo de lo mismo CONTROL DE PÈRDIDAS. Y es que lo más importante es concentrarnos en las pérdidas y no en tratar de ganar en cada operación.
Vamos a ver como si la mitad de las veces pierdo, puedo sacar un 1000% anual, cómo? Pues haciendo muchas operaciones y limitando las pérdidas a la mitad de las ganancias. Es decir cuando pierdo lo hago por un valor de R y al ganar 2 veces R. Recordamos que como ya dijimos en el post “El secreto para ganar en la bolsa”, las pérdidas como máximo tienen que ser un 1% del total, es decir R será como máximo 1%.
- Cuando pierdo, pierdo: -R
- Cuando gano, gano: +2R
Digamos que hago dos operaciones diarias al final de la semana he hecho 10 operaciones, la mitad de ellas me han salido bien, es decir he perdido 5 veces y he gananado 5, luego:
- Pérdidas a finales de la semana: -5R = -5%
- Ganancias a finales de la semana: 2×2R = 10%
- Ganancias totales: 5%
Adivinais cuánto es esto después de 12 meses? Incluyendo vacaciones y todo? Pues 1000%, reinvirtiendo las ganancias, claro.
Los que sepais algo de estadísitca sabreis que cuantas más veces se repitan las operaciones más cercano nos saldrá al 50%, un argumento valido es que de 10 operaciones 5 salgan bien y 5 mal es mucho suponer, que también pueden salir 10 mal seguidas (ya habría que tener mala suerte).
Pues miremos a ver en un mes, en un mes a dos operaciones por día, 10 por semana se hacen unas 40 operaciones al mes. 40 es ya un buen número como para que 20 nos salgan mal y 20 bien.
- Pérdidas a finales del mes: -20R= 20%
- Ganancias a finales del mes: 20×2R= 40%
- Ganancias netas totales a finales de mes: alrededor de un 20% (según si hay más perdidas juntas que ganancias al principio será un poco menor o mayor)
- El resultado tras 12 meses: 1000%
Digamos ahora que quiero ganar másy pienso, y si sacara no 2R de ganancias sino 4R, qué pasaría entonces? Como sacar 4R es más complicado, ya no conseguirías acertar un 50% de las veces, lo haría menos veces. Digamos que un 30%. Qué pasaría a finales del mes? Con 40 operaciones, ganaría con 12 y perdería con 28.
- Pérdidas a finales del mes: -28R= 28%
- Ganancias a finales del mes: 12×4R= 48%
- Ganancias netas totales a finales de mes: alrededor de un 20% (según si hay más perdidas juntas que ganancias al principio será un poco menor o mayor)
- El resultado tras 12 meses: 1000%
Lo mismo que antes, y nos ha costado más “trabajo” y más “nervios”.
Digamos ahora que somos cazurros, y que perdemos más que ganamos, por ejemplo un 60% de las veces perdemos. Utilizanos de nuevo el sitema de limitar las pérdidas a la mitad que las ganancias.
- Pérdidas a finales del mes: -24R= 24%
- Ganancias a finales del mes: 16×2R= 32%
- Ganancias netas totales a finales de mes: alrededor de un 8% (según si hay más perdidas juntas que ganancias al principio será un poco menor o mayor)
- El resultado tras 12 meses: 150% (que está muy muy bien como interés anual)
Dónde está el límite del sistema R-2R? En el 30% de ganancias, ahí ya se empieza a perder. Por eso, se suele decir que antes de lanzarse, para estar seguros de que se hace bien, hay que hacer unas 300 operaciones, y tener una tasa de acierto de por lo menos un 50%.
Entonces que hay que hacer en cada operación?
- Mirar dónde y por qué queremos comprar (o vender)
- Mirar donde pondríamos el stop
- Es el stop más las comisiones de compra y venta es menor que el 1%?
- Si es menor, qué numero de acciones (o contratos) podemos comprar para que la suma de los stops sea un 1%?
- Si es mayor no podemos realizar la operación.
- Hay posibilidades como para conseguir 2R=2%?
- Si: AL ataque.
- No: No se puede realizar la operación.
Por otro lado como estamos jugando con probabilidades, cuantas más operaciones se hagan más cercanos serán los resultados a los porcentajes teóricos. Dos operaciones al día está muy bien bien para jugar en intraday. Qué pasa con el corto plazo donde se hacen unas cuantas operaciones al mes? y con el largo plazo, en dónde se hacen unas cuantas operaciones al año? Pues en estos casos la tasa de aciertos tiene que ser mayor que el 50% y por supuesto hay que seguir limitando las pérdidas a un -1% (no olvidar incluir en las pérdidas por comisiones de compra y venta). Claro está que los stops deberán ser mayores que en intraday…. pero sobre como poner los stops habalmos en los próximos post de la sección estrategias.
Este es el post más importante para Pluto y para mi, nuestras estrategias se basan en control de pérdidas. De hecho para mi todo es una estructura de control, lo que ahorro cada mes, la cuenta de emergencia que también me de los intereses más altos, la cantidad que invierto… y cada céntimo cuenta, ya sea en bolsa, ahorrado, o por publicidad… sin llegar a obsesionarnos, claro.
Ya sólo nos queda tratar tres temas antes de finalizar el bloque de las estrategias básicas que nosotros vamos a utilizar. Es decir responer a las preguntas 1,2, 3, 4 de cada operación cuando estamos en largo-medio plazo, corto e intraday: cuándo y por qué realizar operaciones, dónde poner el stop, y como ver si hay posibilidades de ganancia. Y todo esto antes del 1 de Enero…
Loading ...
Parece posible, incluso logico .
Estoy de acuerdo con OsKar…parece lógico y tampoco creo que seamos tan “cazurros” de errar tanto…NO??? Efectivamente, creo que el error de la “gente” es DEJAR CORRER LAS PÉRDIDAS, pensando en “ya se recuperará”…
Saludos
el problema es llevarlo a cabo y no caer en la premisa de la mayoría de acabar cortando rapidamente beneficios y dejando correr perdidas.
por cierto, en bolsa hay cuidadores y aveces ves algo quye te dice donde va a ir el precio y así es finalmente, es decir, la bolsa es predecible.
En la bolsa hay ciclos Minerva … 1.710 dias
Otra cosa minerva … Pásate por putabolsa, por santabolsa, ves haciendo prácticas con el BolsaPHP y no estaría de mas que también echaras un vistazo a gurusblog
Hola jose,
Aunque la bolsa parezca ser prececible la teoria dice que hay que seguir el plan a raja tabla.
Si tu predices que el stop esta en un punto concreto, eso ya lo pondras en el plan, pero en el momento de la operativa no debes desviarte un milimetro e ir cambiando el stop porque “prevees” el nuevo stop cada vez que esta a punto de saltartelo.
Saludos.
Ayer tuve tiempo de leer este post tranquilamente.
Da que pensar, pero veo algunas incoherencias. Esto es sólo una crítica constructiva…
Pongo un ejemplo sin incluir fiscalidad, que todavía sería más sangrante.
El tener que operar a través de un banco, agencia o sociedad de inversión, produce que el inversor/ especulador empiece con desventaja a la hora de tomar una posición.
Ejemplo, Compra de 100 Telefónicas a 20€ = 2.000€. Stop 1%: 19,80€.
Comisión compra/ venta: pongamos 8€.
Dinero disponible a la ejecución del stop: 100*19,80€ = 1.980€ – 8€ (compra) – 8€ (venta) = 1.964€.
Pérdida total con comisiones: 1,8%.
De la misma manera, si Telefónica sube un 1%.
Dinero disponible a la ejecución de la ganancia: 100*20,20€ = 2.020€ – 16€ (gastos compra y venta) = 2.004€.
Ganancia total con comisiones: 0,2%.
Es decir, que si la probabilidad tanto de que un valor suba un 1% o de que lo baje es totalmente aleatoria, por tanto un 50% en muchas repeticiones, tenemos que saber que tendrá que subir más que lo que baje para poder ganar más las veces que acertemos que las que no.
Si pretendemos perder R cuando perdemos, suponiendo que hemos cortado pérdidas que iban a ser 2R, que es lo que apuntáis como ganancias, ya estamos suponiendo que el 50% de las veces, el activo va a subir el doble que cuando baje, 2R frente a R, si fuese así siempre, la idea sería sencilla de llevar a cabo.
Vuestra estrategia es clara pero no tan fácil de conseguir ese 1.000%, porque no estamos suponiendo correctamente ni estamos teniendo en cuanta los gastos generados de las operaciones de compra, venta, custodia y fiscalidad (que es una política más dura cuando se gana que cuando se pierde). Teniendo en cuenta todos estos factores, y que no hay la misma probabilidad de que el valor baje R que de que suba 2R, la teoría se complica.
Esto es sólo una reflexión…De todo se aprende, y yo voy cogiendo ideas vuestras…
Saludos.
Hola Juanjo,
Tienes razón en lo que dices. Siempre hay que tener en cuenta en ese 1% de las pérdidas las comisiones de compra y de venta. Las diferencias entran ahí en las estrategias de largo-medio, corto e intraday. Por ejemplo yo en corto plazo, lo que hago es miro las velas de los últimos días en movimientos correctivos (para ver la volatibilidad) digamos que puedo esperar una corrección máxima del 5%. A continuación, miro el precio al que compraria, le quito el 5% y además las comisiones (para calcular por lo alto 20 euros), tengo que ver entonces que hay posibilidades del 10% de ganancias más 2 veces comisiones de compra y venta. Y entonces calculo cuantos contratos/acciones me puedo permitir.
En el intraday (que es lo nuevo que estoy probando ahora, y por eso se me ha olvidado comentar lo de las comisiones), No hay comisiones, sólo hay una mínima diferencia entre el precio de compra y de venta. Además se puede ganar tanto cuando baja como cuando sube. Como en el intraday los movimientos son pequeños, hay la misma probabilidad que el valor baje R de que suba 2R. Otro cantar es el corto plazo y demás, por eso hay que ver que las posibilidades de subida de 2R sean posibles.
Por supuesto al final de año hay que quitar el 18% sobre las ganancias que va a hacienda… o si nos hacemos una buena estructura fiscal (sé que es posible pero no sé aún exactamente cómo), pagamos muchos menos impuestos.
Gracias por recordarme lo de las comisiones, ya lo he incluido gracias a ti en el texto… la verdad es que es algo muy importante.
Minerva
Añadir que estoy totalmente de acuerdo con Minerva, es totalmente viable (aunque nadie dijo que sencillo) conseguir tasas de retorno anuales muy elevadas, independientemente de que la bolsa suba un dia un 3% y baje al siguiente un 6%. Llevo solo 3 semanas experimentando con CFDs (que no usan comisiones para operaciones sobre índices por ejemplo) y con solo 1500 euros de partida he conseguido obtener un poco más de 500 euros (aprox un 34% de rendimiento). He llegado a realizar unas 50 operaciones un poco intuitivamente, por supuesto alrededor de unas 20 incorrectas. Y aun asi sigo ganando dinero. La gracia, cuando la operacion sale mal pierdo siempre 15 o 20 euros, cuando sale bien gano 40, 70 o si hay suerte 150 como el otro dia. En un proximo post os hago un informe detallado de las 2 primeras semanas. Comentar que si se hubiese realizado una inversión sistemática los resultados hubieran sido aun mejores ya que no habría tanto componente subjetivo psicológico. En cuanto a los impuestos una forma sencilla de ir esquivándolos que he leído por ahi es reinvertir el dinero que vayamos ganando en productos que paguen menos impuestos o que los retrasen para el futuro (planes de pensiones, cuentas vivienda…). Otra cosa, existen multitud de sistemas que consiguen practicamente siempre una tasa de aciertos de al menos un 30%, Uno de ellos queda constituido por los canales Donchian que comentaremos. Es más que suficiente un sistema con una tasa de aciertos del 30% para conseguir tasas de retorno positivas continuamente. Aunque lo dificil es seguirlo como siempre a raja tabla.
Saludos.
Hola dioses,
Minerva: ¿Podrías explicar con algún ejemplo (un poco más para torpes) tu estrategia de corto plazo?
Pluto: ¿No es demasiado arriesgado realizar operaciones intutivamente?
Para el tema de los impuestos, cuando hablemos de cantidades importantes, existen los paraisos fiscales, dentro de la legalidad. No entiendo del asunto pero creo que sería una buena opción.
saludos
Hola
Tal como dicen minerva y pluto en el 1% has de incluir las comisiones
Y por supuesto que eso es teoria, luego hay que hacerlo a la practica.
Pluto espero impacientemente el sistema que te da un 30% de aciertos.
Saludos.
Ah se me olvidaba si te hacen mas amplia la orquilla es que te estan cobrando comisiones
Lo que yo tengo claro es que sea de una u otra forma cobran siempre comisiones, los brokers no son obras de caridad.
Saludos.
Hola a todos,
con lo de intuitivamente me refería a no usar un sistema determinado o indicador, simplemente basandose en resistencias y soportes. Quería demostrar que para tener un buen performance no es necesario recurrir a ningún sistema complejo, cuanto más sencillo de seguir mejor.
Queda claro que nadie regala nada, y cualquier broker aunque no tenga comisiones gana tajada en los spreads, financiación de los márgenes, transferencias… Al final todo es un juego de dinero.
Saludos.
Una pregunta tonta, cual seria ahora mismo, vuestra cartera de valores, si tendriais que invertir 66.000 euros ???
que comprariais??
en que porcentajes?
agradezco respuestas
Hola Oskar, David, Juan, Azarthoth, Jose, si la bolsa es predecible, sigue ciertos patrones es sitema funcionará aún mejor.
Gracias por las direcciones Azathoth. Seguí durante un tiempo Gurus blog, el problema que se me plantea, es que si tenemos que seguir todos los días todas las noticias económicas que ocurren, nos podemos volver locos. Yo por lo menos no tengo tiempo de estar atenta a todo, y creo que se puede tener éxito sin necesidad de ello.
Putabolsa, me parece muy interesante porque hacen un buen análisis técnico.
Echaré un vistazo a BolsaPHP, aunque ya simulo con mi broker…
Minerva
JT, las estrategias intraday las publicaremos en breve (antes del 1 de Enero). Evidentemente nosotros no tenemos una “fórmula mágica”. Con un sistema que nos de más de un 40% de probabilidades de éxito y gestión monetaria tenemos más que de sobra.
Y sí, creo que en los “paraisos fiscales” está la clave, de todas maneras dado nuestro capital, aún no lo necesitamos. Desde luego que cuando aumente investigaremos el tema.
Besos
Minerva
Hola Oskar,
Ahora mismo no tenemos “cartera de valores”, no empezamos oficialmente con el plan hasta el 1 de Enero. Y publicaremos todo lo que compremos. En estos momentos yo tengo invertidos unos 6000 euros en apple, google, y 3 solares del TecDax.
Por otro lado tengo unos 1500 euros en cmc, para hacer trading con cfds en índices. A partir del 1 sabrás cuál es nuestra cartera de valores. Pero no tenemos 60000 euros, yo tengo la mitad…
Minerva
Hola Minerva,
6000€ en 5 valores? y además bolsa internacional… ya te sale a cuenta? las comisiones en estas condiciones son muy altas. Espero que sea una buena elección, almenos google y apple, me encantan!
Saludos,
Hola
Los stops se ponen para cuando las “predicciones” no funcionan. Quizas es que no es tan precedible…
Y en el caso que fuera predecible, no sabes cuando se hara realidad tu predicción, puede no llegar cuanto tu lo esperas y llegar cuando ya no lo esperas….
Saludos
Hola a todos,
añadir al comentario de Juan que si el mercado fuera predecible no existiría como tal. A veces pueden aparecen patrones o parecer predecible, si bien estas situaciones no duran mucho, el mercado es experto en destruirlas por la propia teoria de masas. Si todo el mundo conoce un defecto del mercado, al final terminará desapareciendo, todos compraremos un poco antes, todos venderemos un poco despues… etc.
Esto es lo que hace divertido el juego que no siempre funciona igual.
Saludos.
Hola Sr. Euro,
4.95 euros de base +0.25% de comisiones… en total 8 euros y pico dos veces (compra y venta).
Minerva
hola, una pregunta a los dos… qué broker utilizáis??
muy interesante el artículo… aunque mi nivel es bantante primario.. espero poder sacarle partido…
gracias
Yo con todos mis respetos, espero que os salga bien pero es imposible ganar un 1000% ni los mejores inversores de la historia lo ha conseguido, los cuatro o cinco mejores de la historia durante 25 años han tenido como mucho una rentabilidad media del 20%,ya estaria fantastico obtener esa rentabilidad media e incluso yo firmaba una rentabilidad media del 10%.
En bolsa no existen técnicas magicas, por favor que nadie se tome esto como un ataque,es para intentar quitar de la mente de la gente los pajaritos volando.
A las pruebas me remito que los mejores inversores de la Historia han obtenido consistentmente una rentabilidada media anual de mas del 20%
Hola juliancho,
si bien es cierto lo que dices si nos referimos a Buffet y compañía, ellos invierten a largo plazo y es verdad que consiguen como mucho un 25% anual constantemente, lo cual tiene su mérito y no pretendemos ser más listos que ellos.
Tambien es verdad que no existen fórmulas mágicas en la bolsa, ni queremos dar ilusiones falsas a nadie, si existieran estas fórmulas todo el mundo sería rico o el mercado simplemente no existiría por que alguien se ha quedado todo el dinero. La intención del artículo es demostrar lo que haría un 1% de performance diario. Claramente es un caso matemático que en la realidad no sería tan elevado (impuestos…)
Si bien también es verdad que existen traders o “especuladores” que baten constantemente al mercado y consiguen tasas de retorno mucho mayores al 25% anual, una prueba de ellos es que viven del trading y para vivir del trading necesita uno un par de miles de euros generados al mes, asi que una de dos, o tienes mucho dinero de partida (para muchos hoy dia puede ser verdad, pero todos han empezado sin el) o son capaces de obtener tasas de retorno anuales mucho más elevadas. Y créeme, cuando un trader vive de especular, no creo que su dinero mensual dependa mucho de la suerte. Si bien nadie dijo que fuera fácil, ni estas personas son tan famosas como Buffet, ya que normalmente se mantienen al margen, se estima que solo un 10% de los traders consiguen hacer verdaderas cantidades de dinero en los mercados.
Recordar tambien que existen los denominados Hedge Fonds (controlados por estos traders y especuladores compulsivos) que obtienen tasas superiores a un 250% anual. Si bien como tu dices no suele ocurrir todos los años e invertir en ellos presenta mucho riesgo ya que juegan principalmente con derivados. Lo cual demuestra que posible es. Otra cosa es que sea fácil. No pretendemos que la gente crea que está tirado, es más nosotros no somos capaces de hacerlo a dia de hoy, ya que estamos aprendiendo como todos, nuestra intención es que la gente vea los pasos que seguimos nosotros para intentar convertirnos en millonarios y uno de nuestros intentos consiste en intentar llegar a obtener dinero de los mercados de forma continua.
Por intentar ser uno de ellos no perdemos nada, o eso es lo que intentaremos.
Saludos.
Hola Barnun,
Se llama DAB, Pero con el tiempo pensamos cambiarnos a uno mejor.
Hola chicos, otra vez aquí.
No entiendo muy bien lo gestión monetaria. Se trata de saber con cuanto dinero entrar y donde poner los stops, no es así?
Pero no entiendo exactamente como se calcula, que se ha de hacer. Si por ejemplo yo dispongo de tan sólo 300€ para invertir, la gestión monetaria sirve para calcular si me es rentable entrar en el mercado, no? pero no se como.
Si me lo sabeis explicar o me sabeis decir algún articulo o libro que lo explique… Muchas gracias, un saludo.
bueno, bueno… ningun post mas… ¿ya os habeis echo ricos?¿estais en las bahamas? jejeje no deciais tonterias ni na, un 1000% al año jejeje IGNORANTES. Lo malo es que engañais a jente credula y les haceis perder asta la camisa.
Un consejo, la bolsa es para gente preparada, necesitais unos años de estudio para poder sobrevivir en este mundo. NO AGAIS NI PUNÑETERO CASO A ESTOS GURUS DE PACOTILLA.
Hay que tener complejo de inferioridad para creer que vamos de Gurús.
El último post es de hace unos días, pero no me voy a molestar en darte ningún tipo de explicación. Ya sé que tienes unas ideas preconcebidas.
AVISO: En este blog no se permiten insultos ni trato denigrante. Ignorante, el próximo comentario de estas carácterísticas será borrado.
AVISO II: Las faltas de ortografía sí está permitidas.
Hacía mucho tiempo q no escribía nada en vuestro blog, xo ver a este ”personaje” por llamarlo de alguna forma, y me refiero a ”ignorantes”, me demuestra q tipo d gente nos podemos encontrar por este mundo.
Se permiten algunas faltas de ortografía cuando al escribir en internet se refiere, xa poder hacerlo rápido ya q a veces escribimos como hablamos y soltamos las ideas q tenemos en la cabeza…… xo ”ignorantes” no entiendo q si todavía no te has sacado la ESO te atrevas a discutir en este blog, dónde sólo encontrarás gente seria, honrada y con ilusión por conseguir el mismo sueño.
Minerva y Pluto ánimo, conseguís darnos ilusión a muchos lectores.
Gracias ED
Hola
Sé que no es el sitio más indicado donde preguntar esto, pero me gustaría oir vuestras recomendaciones para operar con un broker para CFD´s. ¿Cuál es el mejor? Gracias
cmc, es el que yo utilizo
Gracias Minerva
Minerva he visto que has dejado recientemente un comentario sobre que usas el broker CMC Markets para operar con CFD’s. (Creo que Pluto también lo hace)
Bueno llevo un tiempo mirando el tema este de los brokers para operar con CFDs y la verdad que leyendo de los foros te haces un lío porque hay de todo.
Bueno llevo unas semanas interesado en darme de alta en CMC pero antes (si no he leído mal en vuestro blog llevan años trabajando con CMC) quería conocer un poco vuestra experiencia.
En los foros se oye…:
- Al ser creadores de mercado mueven el precio de los valores a su antojo
- horquillas de precios a su antojo
- Saltan stops
- Las operaciones no van a mercado
- Problemas para sacar el dinero
Se que habrá cosas ciertas y falsas así que por eso aprovecho para consultaros a ustedes desde la experiencia con ese broker.
Gracias de antemano
Hola Jose,
He escuchado yo también esas cosas. Pero si te digo la verdad no he apreciado esos cambios en el precio con respecto al real. No lo apreciado porque tampoco me he puesto a mirarlo. Y es que digo yo, si se le echas la culpa del fracaso en el trading al hecho de que el precio se ha movido un poco… pues lo que yo pienso es que el problema es otro y se están intentando buscar excusas para no aceptar que el problema está en uno mismo. El cambio a veces podría perjudicarte, pero otras beneficiarte.
Hola Minerva y Pluto, he descubierto vuestro blog y lo estoy leyendo desde el principio, con el fin de ir siguiendo vuestros pasos poco a poco. Me gustaría saber, por que creeis que no habeis conseguido ese 1000 % anual, una especie de análisis. No es con ninguna intención de crítica ni nada, son simple y llanamente ganas de aprender y si es posible corregir errores, mejor que mejor.
Un saludo
@Unapregunta, como en todo, una cosa es la teoría y otra la práctica. En este artículo se ha supuesto un 50% de probabilidad de que cada trade salga positivo o negativo, además de que llegue o bien al stop o al límite.
Conseguir ese 50% no es tan sencillo.