Trading organizado es igual a éxito asegurado
Lunes, 5 de Mayo del 2008 por Pluto
Si te gusta este artículo y quieres recibir automáticamente en tu email cuando se publique alguno nuevo, puedes hacerlo pinchando AQUÍEl mayor problema al que nos enfrentamos los traders novatos (entre los que me incluyo) independientemente del instrumento financiero que empleemos (cfds, futuros, opciones…) consiste en que actuamos de forma caótica pese a que nos creemos que con los libros, artículos, manuales,seminarios y otras cosas que hemos hecho, lo sabemos y controlamos más o menos todo. Veamos un ejemplo de típica forma de actuar de un trader cualquiera que sabe toda la teoría, pero nunca la usa, pese a que se cree que lo hace.
Mercado: (El Dax está subiendo claramente en tendencia ascendente)
Trader: “Bien el mercado está subiendo, en cuanto toque la resistencia vendo, esas resistencias tienen bastante poder”
M: (El Dax toca la resistencia)
T: “Mejor me espero, vaya que se me vuelva”
M: (El Dax pega un tirón super rapido y supera la resistencia)
T: “Mierda, se ha saltado la resistencia, mejor compro, hoy va a haber un tirón bueno por lo que parece”
M: (El Dax después del tirón empieza a caer que se las pega)
T: “Mierda, se cae, pero es una corrección seguro, el tirón de antes es claro, voy a meter un stop más abajo por si acaso para limitar perdidas”
M: (El Dax se frena en su caida cerca del stop)
T: “Y ahora seguro que si que levanta cabeza con mucha más fuerza y vuelve a subir, mejor muevo el stop un poco más abajo, siempre me jode que se salte y luego haga lo que yo sabía que iba a hacer”.
M: (El Dax cae de nuevo que se las pira y salta el stop que estaba más abajo)
T: “Mierda, con todo lo que he perdido hoy ya no juego más hoy, demasiadas perdidas por un dia”
M: (El Dax se invierte y comienza a subir, la subida se mantiene toda la tarde, ha sido un dia record)
T: “Joder, cuando estoy fuera mira todo lo que podría haber ganado”
Bien, muchos os reiréis con esta forma de actuar, pero seguro que más de una vez os ha pasado algo similar (sino con resistencias, con cualquier otra estrategia o forma de actuar que tuvierais en mente). En un momento determinado siempre surge una duda (ya que el mercado nunca hace 100% lo que nos imaginamos) y entonces tendremos que improvisar y variar algo de forma rápida. A partir de ese momento y sin que nos demos cuenta será el mercado el que controle nuestra operativa obligándonos a realizar cosas que incluso sabemos que son contraproducentes: moveremos los stops, aumentaremos perdidas, cambiaremos las estrategias en mitad de su ejecución, cambiaremos de opinión cada 5 minutos, venderemos cuando hay que comprar y compraremos cuando hay que vender, al final nos encontraremos fuera del mercado con un desastre de operación. Entonces estaremos tan desilusionados por la pérdida y la operación tan mala que nos ha salido que ya no querremos ni mirar el mercado otra vez (o en unas horas, dias) con lo cual nos perderemos las buenas oportunidades. Cuando volvamos a jugar habremos olvidado esta operación completamente, con lo cual seguro que tarde o temprano volverá a pasar lo mismo.
Hagamos una comparación entre nuestra operativa y una ciudad ficticia en la que no existan normas de tráfico. ¿Qué ocurrirá si te viene un coche por la derecha?, ¿Y si queremos rodear una rotonda?, ¿Cómo sabré si me intentan adelantar?, ¿Quién pasa antes, él o yo?… Como veis podría ser un completo caos. Esto es lo que le ocurre a nuestra operativa, no está completamente definida. La operativa se va generando “on the fly” (al vuelo), es decir vamos decidiendo lo que hacer sobre la marcha. Este tipo de operativa está avocada al fracaso aunque intentemos mantener limitado el riesgo y tengamos un buen sistema de “Money management”. Una operativa caótica solo persigue un fin “Llevar la razón siempre”. Y ¿qué es lo que queremos “Tener razón” o “ganar dinero”?
Una operativa deja de ser caótica o improvisada y nos conduce al camino de ganar dinero (y no al de llevar la razón) en el momento que define absolutamente y al completo las condiciones de entrada, el punto de entrada, los puntos de salida (ya sea por stop o porque hemos ganado bastante) asi como cualquier posible supuesto que pudiera ocurrir en el transcurso de la operación. A este esquema es a lo que llamaremos “el plan de trading”. Y básicamente cuando operemos nos deberemos convertir en robots tontos que seguirán el plan o protocolo de principio a fin dejando cualquier subjetividad de lado. Todo estará contemplado en el plan. El plan nos dirá en todo momento “Si pasa X entonces hacemos B, sino si pasa Y hacemos C…”. En próximos post extenderemos mucho más esta temática, ya que soy de la opinión que el verdadero secreto del trading está en esto. Y mi nueva operativa intraday seguirá un plan de trading al pie de la letra, para evitar errores del pasado como el comentado.
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Mayo 6th, 2008 at 8:45
Hola,
como ya he dicho alguna vez en los comentarios de otros artículos anteriores, a mi me ha pasado lo que comentas. Aunque también es cierto que poco a poco, a base de palos vas aprendiendo.
Espero con ganas ver tu nueva estrategia de operativa diaria.
Saludos, Iván.
Mayo 6th, 2008 at 9:50
Me parece muy acertado tu comentario.
De hecho creo que el quid de la cuestión es ANULAR tus emociones para que seas un ROBOT.
Pero entonces, la pregunta es: ¿No sería mejor confeccionar un sistema automático de trading?.
He visto muchos pero siempre tienen pegas, bien porque hacen muchas operaciones (brokerage)o porque no son consistentes: tienen más perdidas que ganancias.
¿Podéis comentar algo al respecto?
Mayo 6th, 2008 at 20:31
Pluto, todo esto que comentas lo podemos ver mas gráfico en el siguiente enlace y bajando hasta el final, no tiene desperdicio.
http://www.mynorte.com/#
Mayo 7th, 2008 at 9:28
Muy bueno pero real como la vida misma.
Mayo 7th, 2008 at 9:46
@Alfonso…
Un sistema automatico de trading es viable y suele funcionar bien siempre que podamos expresar exactamente de forma matematica y fija las reglas de entrada, salida etc y de forma relativamente sencilla. Por ejemplo nos basamos en un indicador o un conjunto de varios, algunas reglas basadas en volumen etc.
Pero lo ideal seria tener un sistema de trading que incluso supiera en cada momento que estrategia es la más adecuada (ya que a largo plazo con una sola estrategia a usar siempre es dificil hacer dinero) y aqui está el problema. Imaginaros simplemente un sistema que intente “ver” automaticamente tendencias, resistencias y soportes en diferentes escalas temporales, entonces decida si es buen momento de jugar porque los precios estan cerca de la resistencia y encima luego el sistema deberia decidir si la operacion es viable o no viendo el posible objetivo y movimiento de los precios y determinar el riesgo que esta dispuesto a asumir. Es más el sistema ideal debería ser capaz de autoaprender de los errores para variar la propia estrategia anterior para la proxima vez. Como os podéis imaginar no es nada sencillo intentar programar un sistema asi hoy dia. Este tipo de comportamiento en máquinas, robots y software entra más en el campo de la neurotecnologia y a dia de hoy estamos como que en pañales en este campo.
Si fuesemos capaces de programar algo más o menos como lo explicado, estoy seguro que seria una gallina de los huevos de oro. ¿Qué opinas Iván?
Mayo 7th, 2008 at 9:54
Hola Pluto:
Tienes toda la razón. Yo ahora estoy en ese punto caótico que comentas, creo que es un paso inevitable y del que se puede aprender mucho para llegar a ser un buen trader pero que hasta que no lo supere no llegaré a obtener beneficios. En mi caso he leído bastante teoría y tengo 3 métodos diferentes para aplicar (en futuros) pero no soy capaz de aplicarlo con rigor. No creo que haya que ser un Robot sino, y me temo que es más complicado todavía, tienes que conseguir adaptar tu método a tu forma de ser, si son incompatibles no hay manera. Por ejemplo yo tengo problemas con el método de FHI porque no soy capaz de esperar pacientemente las 3 velas que dicen (joder, son 9 minutos de ansiedad incontrolable). Estoy buscando una forma de modificarlo de acuerdo a mi forma de ser. Por ahora pienso que es más facil adaptar un método a tu forma de ser (o buscaro otro nuevo) que al revés, ¿qué opináis?
Mayo 7th, 2008 at 20:41
Angel,me siento totalmente identificado con lo que dices.Estoy como tu, en el “punto caotico”,intentando salir de el.Lo que hago es que al final de la sesion analizo y escribo los errores que he cometido y pienso lo que deberia haber hecho.Aunque pierda (tampoco es mucha cantidad) tengo la sensacion de que aprendo mogollon de la experiencia y que cada vez voy mejor.Intento sacar conclusiones y encontrar un sistema que se adapte a mi,como haces tu.Hacerlo al reves creo que es un error,porque al final tienes que sentirte bien con el sistema y estar 100% seguro de el,no adaptarte a un sistema del que desconfias y con el que nunca llegas a estar seguro.
Un saludo a todos
Mayo 8th, 2008 at 8:43
Angel, al final el componente emocional es determinante si operamos sin sistemas automáticos.
Pero no estoy de acuerdo con lo que dices, lo que dices es q el sistema se adapte a tu forma de ser, es decir que te domine la avaricia/miedo en función de lo que sucede.
Yo he hecho el curso de FHI, ¿a qué te refieres cundo indicas que tienes que esperar pacientemente las 3 velas?.
Saludos.
Mayo 8th, 2008 at 9:52
Alfonso, lo que quiero decir es que es importante conocerse y buscar un sistema de trading acorde con tu forma de ser. Por ejemplo si eres muy nervioso puedes tradear en velas de 1 minuto y hacer operaciones de muy corto plazo y muchas al día, pero si eres un tío tranquilo mejor opera con velas de 5 o 10 min, espera pacientemente tu oportunidad, aprovechala y mantente. Pero si lo haces al revés vas listo, un tío nervioso dudará y se planteará su posición cada 2 minutos y si su sistema de trading consiste en pillar tendencia y aguantar media hora o más no va a ser capaz de seguir ese sistema y en un momento de duda se saldrá.
Respecto al sistema de FHI, si me he enterado bien, consiste (grosso modo) en operar en velas de 3 minutos. Para entrar tienes que esperar una vela de llegada (el precio deja de subir/bajar), una de fallo (el precio cambiar de valor), una de confirmación (del mismo color que la de fallo) y a partir de ahí puedes plantearte entrar. Es un sistema muy seguro porque aunuqe puedes perder buenos trades las posibilidades de que te salga bien cuando entres son muchas. Ahora bien tienes que ser un tío paciente y no estar mirando el precio continuamente como alelado.
Mayo 8th, 2008 at 9:54
Yo también estoy con Angel y Halcon, si el sistema de trading no está acomodado y es acorde a nuestra forma de ser no conseguiremos sacarle provecho. Está más que demostrado en el hecho de que uno puede leer y probar montones de técnicas en libros que todos te dicen que a la larga dan buenos resultados y si analizamos estas técnicas sobre datos de meses anteriores asi parece ser. El problema es que cuando las aplicamos en la realidad en nuestra operativa diaria, no resultan tan bien. ¿Por qué? Pues como decís no es solo que tengamos erroes psicológicos, es que estas técnicas no están diseñadas para nosotros mismos. De ahi que uno siempre si quiere llegar a ser un buen trader tenga un poco que buscar su propio camino. Buscando y adaptando lo existente. Las recetas de cocina tampoco salen nunca como se ve en la foto del libro de cocina, pueden salir mejor o peor, eso ya depende de la peripecia, experiencia y técnica propia del cocinero.
Un saludo.
Mayo 9th, 2008 at 11:24
Disculpadme,pero no estoy de acuerdo con vosotros.
Eres tu el que se tiene que adaptar al mercado, nunca debemos pensar que el mercado se ha equivocado.
Debemos eliminar cualquier emoción, y “disparar” cuando se den las circunstancias objetivas (modelo de trading que tengas),colocar los stops convenientemente y no engañarnos a nosotros mismos, o hacer trampas en solitario.
Angel,perdoname pero no reconozco el sistema FHI en tu explicación.
Saludos a todos.
Mayo 9th, 2008 at 13:20
Yo no quiero decir que piense que el mercado se ha equivocado, el que se equivoca es tu metodo y no el mercado. Es más, un buen método debe poner el mayor incapié en las situaciones anormales que ocurran en su operativa y como superarlas, ya que no existe ningún método que no se equivoque. Debemos aprender a equivocarnos y asumir los errores del metodo como una parte imprescindible de nuestra operativa. Desde mi punto de vista adaptarse al mercado es imposible por una simple razon, el mercado al fin y al cabo consiste es el reflejo de las espectativas de millones de personas de hacer dinero y nadie sabe que pasara en los proximos 5 minutos. Asi pues debemos jugar con nuestras propias espectativas y no con el mercado. El mercado está en movimiento… bien la pregunta incorrecta que nos podriamos hacer sería… ¿Hacia donde va el mercado? ya que ya sabes la respuesta “vete tu a saber”, las preguntas ideales serían ¿Hacia donde creo yo que va el mercado? ¿Por qué creo eso? ¿En que creencias del mercado me baso? ¿Y si me equivoco? ¿Y si acierto?
Debemos definir nuestras propias creencias del mercado y realizar un metodo y una operativa acorde a nuestra forma de ser para las entradas y salidas. Pero ojo el metodo perfecto para cada uno debe estar 100% totalmente basado en nuestras propias creencias y espectativas de comportamiento del mercado, tanto para lo bueno como para lo malo. Si no es asi el comportamiento del mercado chocará siempre en algun momento con lo que creemos o esperamos (ya que el metodo no es acorde a nuestra forma de pensar) y entonces dudaremos y siempre ocurrirá algo que hará que la operación se vaya al traste.
Resumiendo y no liando más, te pueden dar el mejor metodo del mundo, pero eso no significa que tú estés preparado para aplicar ese metodo, es más, me temo que es más sencillo cambiar el método que cambiarse a si mismo (el cerebro lleva años variando y generando nuestra propia personalidad).
Saludos.
Mayo 9th, 2008 at 14:58
Pluto,creo que estamos filosofando.
Lo que yo digo es que tienes que ser fiel al sistema que tengas, depurarlo y mejorarlo,pero reducir al máximo tus emociones.
Hay profesionales que mueven mucho dinero que juegan con las espectativas que generan en la gente y dan hachazos para conseguir ellos las rentabilidade que buscan, utilizan señuelos o zanahorias para que la gente crea que estamos en tendencia alcista y de repente venden de forma masiva sus posiciones,dejando con el culo al aire a mucha gente: ojo con hacer caso a esas espectativas que en realidad son espejismos.
En fin, yo lo tengo claro, solo quería aportar mi visión,no pretendo convencer a nadie.
De cualquier forma,me gusta vuestra página.
Saludos.
Mayo 14th, 2008 at 12:43
En eso tienes razón Alfonso. Hay que estar siempre con los cinco sentidos y no olvidar nunca que pada punto que ganas se lo estás quitando a alguien que esta como tú frente al ordenador.
Respecto a FHI yo hice el curso básico on-line, a lo mejor en el presencial lo que explican es un poco distinto.
Mucha suerte con tu trading
Mayo 14th, 2008 at 22:12
@Alfonso,
Me interesa mucho tu comentario sobre los sistemas automáticos, la verdad es que no tengo mucha idea del tema, pero quiero indagar más en él. Sabes dónde se pueden programar sistemas automáticos? A mi me encantaría poder programar mi sistema…
Minerva
Mayo 14th, 2008 at 23:19
Alfonso,
siguiendo con lo que dices estamos ya cerca de salir del medio-lateral-mini-subida en que estan los indices. Pronto los veremos caer a plomo.
Hay que aprovechar para ponerse cortos que esten bajista en sus zonas mas altas.
Saludos.
Mayo 15th, 2008 at 1:29
Minerva, Yo me he intersado por diversos sistemas ya funcionando tienen unos nombres muy bonitos: Centauro,Pegaso…
Digamos que tu te adhieres al sistema y te cobran comisiones por ello, pero no me han gustado sus estadisticas ( puedes perder mucho en un solo día, y luego no son nada consistentes en su ganancia).
Para programar tus sistemas lo puedes hacer con Visual Chart,pero tienes que conocer un poco la plataforma…y estudiar un poquito.
Hay cursos también como de Alexey de la Loma que te forman para poder programar.
Yo no he hecho nada de esto,pero conozco algo el tema,porque me interesa, si me entero de algo lo compartiré.
Juan, que bola utilizas la de Rappel??
Mayo 21st, 2008 at 15:12
Alfonso, muchas gracias por tu información.
Estudiar un poquito no me importa, puedo aprender a programar. Puedo programamr todo lo que quiera en Visual Chart? La verdad es que le tengo un poco de manía porque me parece que se pasan muchísimo con las comisiones, y la plataforma es super inestable, la he utlizado poco, pero en el poco tiempo que lo utilicé se colgó varias veces. Y claro si lo quiero utilizar para programar un sistema automático lo tengo que utilizar como broker y si se me cuelga, pues ya me dirás… Por otro lado no tienen CFDs, verdad??? Lo más cercano son los futuos, pero claro, necesito mucho más capital… En fin. Sabes algo de como van las comiesion para operan en D? Y para ver Eurostoxx?
Gracias
Minerva
Mayo 22nd, 2008 at 23:32
Solo conozco visual chart, no conozco otras, lo siento.
Es cierto que no es muy estable.
No se si tienen CFD, yo opero con futuros.
Lo siento no te puedo ayudar mucho más en tus preguntas.
Suerte.