Ser millonario.

Os voy a presentar un indicador seguidor de tendencia que da bastantes buenos resultados a corto plazo. El indicador se puede utilizar tanto en intraday con índices como a corto plazo en acciones.

Cuando fuimos al seminario con Van K. Tharp, se habló principalmente de gestión del riesgo, no le dio demasida importancia al sistema que se utiliza, dijo que hay que conocer la esperanza del sistema (las veces que gana y cuando con respecto a lo que pierde y cuánto), dijo que principalmente los sistemas ganadores son los seguidores de tendencia.

Pues a continuación os voy a explciar un sistema seguidor de tendencia basado en el indicador “Super trend” y que además tiene una esperanza positiva (según las condiciones en las que se utilice). En la plataforma de CMC se incluye este indicador, con lo cual sólo hay que insertarlo y no programarlo.

El super trend es muy parecido a los canales de Donchian que ya expliqué. El indicador es una línea que va siguiente al precio, línea verde si el precio va subiendo (nos ponemos long, compramos para luego vender), línea roja si el precio baja (nos ponemos short, vendemos para luego comprar).

Os pongo una gráfica del precio con el indicador para que sea vea bien:

El indicador va siguiendo al precio, estando en verde, cuando el precio sube (mínimo y máximo de la vela), el indicador sube, cuando el precio baja, el indicador se queda quieto, si el precio cruza al indicador y la vela termina por debajo del indicador este cambia de verde a rojo, indicando que ha habido un probable cambio de tendenciay que ahora tenemos que vender ya que probablemente el precio siga bajando, ahora el indicador pasa a ser una línea roja por encima del precio, si el precio baja, el indicador también, si el precio sube se queda en el mismo nivel, y si el precio lo cruza pasa de nuevo a verde y por debajo del precio, y así sucesivamente. Por supuesto como podeis ver en la gráfica el indicador a veces se equivoca y lo que parecía un cambio de tendencia en realidad no lo es.

Por supuesto el momento de comprar o vender es justo cuando el indicador cambia de color, no antes o después y muy importante: SIEMPRE, hay que seguir al indicador siempre, aunque haya fallado cuatro veces seguidas, seguro que si a la siguiente no lo coges, entonces es cuando es la buena. Al principio cuando comenceis a utilizarlo, seguramente si os perdeis una entrada, o veis que esté a punto de llegar querraís entrar aunque sea demasiado tarde o pronto. TRANQUILIDAD!!! más vale ganar un poco menos, que no perder todo el stop. El stop se coloca en el super trend, es decir el propio indicador te dice dónde tiene que estar el stop, que demás tiene la ventaja de adpatarse a la volatilidad.
Cómo utilizar el indicador? A nosotros nos parece que hay dos formas principales:

-En intraday (trades que duran horas): Se utiliza el indicador en velas de 10 minutos, a mi personalmente me gusta utilizarlo en el DAX, debido a la relación spread/precio, que es más baja que en el Eurostoxx, por ejemplo, además la volatildiad que tiene el SP500 hace que se salte el indicador muchas veces, dando un gran número de falsas entradas. Por eso yo lo utilizo exclusivamente en el DAX, aunque la desventaja que tiene el DAX es que tienes que soportar un stop de unos 50 euros (más o menos según la volatilidad del momento), mientras que en el Eurostoxx es de 30 euros, por ello según el capital del que disponemos y la gestión monetaria, también nos tenemos que pensar qué índice nos conviene más.

-A corto plazo (trades que duran días o semanas): Se utiliza el indicador en velas de 1 hora. Muy importante, tiene que ser sólo con acciones de alta volatilidad (como las solares o las tecnológicas), porque sino, el sistema de seguir el indicador no da demasiados buenos resultados. Cada acción tiene un stop distinto dado por el indicador, teniendo en cuenta la gestión monetaria podemos calcular cuántas acciones podemos comprar.

Las desventajas de este sistema son obvias: Hay que seguir todas todas las entradas que marcan ( o la mayoría). Si no se hace, se corre el peligro de seguir sólo las malas (como a mi me pasa ). Por ejemplo ayer fue un día excelente, el dax dio casi 200 euros de ganancias, sin embargo yo ayer no operé, porque he tenido mucho estrés en el trabajo ultimamente, el Lunes tenía que entregar varios documentos, el domingo trabajé casi hasta las 5 de la madrugada, y ayer me quise tomar el día libre, y dormir (14 horas en total) que lo necesitaba… y me perdí la gran subida marcada por el super trend.

Podemos variar un poco nuestro sistema para tratar de mejorarlo y no seguir todas las entradas del super trend o poner condiciones. Por ejemplo mi sistema es el siguiente:

-Entro y salgo sólo cuando el super trend lo marque en los principales mercados (tanto el DAX como el Eurostoxx). La razón para hacer esto es ahorrarme señales falsas. Todos los índices tienen un comportamiento más o menos paralelo, cuando suben, suben todos y cuando bajan, bajan todos. Sin embargo, el super trend a veces da señales más tarde en unos que en otros, y puede darse el caso de que en un índice el indicador de una entrada, y seguidamente el precio se de la vuelta, y en el otro índice la señal aún no se había dado. En los dos siguientes gráficos se ve por ejemplo lo que pasó el 26 de Marzo, el DAX dio dos entradas falsas, mientras que el Eurostoxx no las dio, esperarnos a la confirmación del Eurostoxx nos hubiera ahorrado en este caso unos pérdidas de 110 euros.

DAX:

Eurostoxx:

Además si hay un gap en diercción contraria a la tendencia no lo sigo, ya que la probabilidad de que el precio se vuelva y cierre el gap es muy grande. Como pasó ayer por la mañana en la apertura o en el 28 de Marzo como se ve en la siguiente gráfica:

Cada uno puede decidirse por hacer distintas variacioens y construir su propio sistema, por ejemplo combinarlo con los pivots, o poner más condiciones. Eso sí no se puede estar cambiando las condiciones cada dos por tres, lo mejor es decidirse por un sistema y seguirlo siempre, si se cambia de opinión con mucha frecuencia en resultado son pérdidas y no ganancias.

Estaría bien que cada uno hiciera una estadística de su sistema, y luego nos contara que tal le va, y cual es el resultado de él. Así podemos ompararlos, y mejorar los nuestros. Yo la voy a hacer con el sistema que os he descrito.

Mucha suerte a todos,

Minerva

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